Formation - Les risques liés aux produits dérivés

Identifier les futures

• Futures sur indice boursier.
• Futures notionnels sur papier obligataire.
• Futures sur taux court.
• Futures sur devise.
• Futures sur commodités non financières.

Différencier les FRAS des SWAPS

• Utilisation.
• Les différents types de SWAPS (equity swap, interest rate swap, currency swap, credit default swaps…).

Maîtriser les mécanismes des options

• Options sur actions et indices boursiers.
• Options sur devises.
• Options sur taux d’intérêt courts, options sur taux longs.
• Options exotiques (barrières, digitales, cliquets, panier, lookback…).

Analyser les produits dérivés de crédit

• CDS.
• CDO.

Maîtriser le pricing des produits dérivés

• Pricing des produits à terme.
• Pricing des options : formules analytiques, méthode binomiale, méthode de Monte-Carlo, méthode des différences finies.

Anticiper les risques inhérents à la mise en œuvre de produits dérivés

• Introduction aux techniques de gestion des risques liés aux produits dérivés : risques de marché, de contrepartie, de liquidité et opérationnels.

Atelier pratique

• L’évaluation pratique de produits dérivés.
• L’identification des risques et des possibilités de couverture.
• Des choix multiples permettant de consolider les notions théoriques.
• La présentation de cas réels de situations à risque découlant de l’usage de produits dérivés.