Formations courtes
Formation - Les risques liés aux produits dérivés
Perfectionnement
1 jour - 7 heures
Imprimer
Utiliser ces produits à bon escient, les évaluer et gérer les risques y associés.
Objectifs
Pour qui ?
Compétences acquises
Objectifs
- Maîtriser les mécanismes et principes d’utilisation des options, futures et autres produits dérivés.
- Cerner les derniers produits en développement.
Pour qui ?
- Juristes, back et middle-office, comptables, junior risk managers.
- Compliance Officers, fonctions commerciales dans le secteur financier, private bankers, contrôleurs de gestion et auditeurs/ réviseurs d’entreprises.
À l’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les différents produits dérivés, de connaitre les principes permettant de les évaluer, de quantifier les risques associés à ces produits et d’avoir des notions quant aux méthodes permettant leur évaluation.
Programme
Les risques liés aux produits dérivés
Identifier les futures
- Futures sur indice boursier.
- Futures notionnels sur papier obligataire.
- Futures sur taux court.
- Futures sur devise.
- Futures sur commodités non financières.
Différencier les FRAS des SWAPS
- Utilisation.
- Les différents types de SWAPS (equity swap, interest rate swap, currency swap, credit default swaps…).
Maîtriser les mécanismes des options
- Options sur actions et indices boursiers.
- Options sur devises.
- Options sur taux d’intérêt courts, options sur taux longs.
- Options exotiques (barrières, digitales, cliquets, panier, lookback…).
Analyser les produits dérivés de crédit
- CDS.
- CDO.
Maîtriser le pricing des produits dérivés
- Pricing des produits à terme.
- Pricing des options : formules analytiques, méthode binomiale, méthode de Monte-Carlo, méthode des différences finies.
Anticiper les risques inhérents à la mise en œuvre de produits dérivés
- Introduction aux techniques de gestion des risques liés aux produits dérivés : risques de marché, de contrepartie, de liquidité et opérationnels.
Atelier pratique
- L’évaluation pratique de produits dérivés.
- L’identification des risques et des possibilités de couverture.
- Des choix multiples permettant de consolider les notions théoriques.
- La présentation de cas réels de situations à risque découlant de l’usage de produits dérivés.
Inter
Intra
Sur mesure
en présentiel ou à distance
Les risques liés aux produits dérivésRef
6190903
creation à la demande
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