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Formation - Introduction à la gestion des risques sous Bâle III / CRD IV

Sensibiliser aux principaux risques et au calcul des fonds propres.

Initiation
0,5 jour - 4 heures
Objectifs
Identifier les trois principaux risques sous Bâle III / CRD IV.
Comprendre le lien entre les risques et le calcul des fonds propres et les impacts opérationnels sur le business model des banques.

Compétences acquises
À l’issue de la formation, vous serez en mesure d’identifier les principaux risques sous Bâle III / CRD IV et leurs impacts opérationnels et de faire le lien entre risques et calcul des fonds propres.
Public
Toute personne ayant besoin d’une approche globale des risques sous Bâle III / CRD IV.

Programme
Introduction à la gestion des risques sous Bâle III / CRD IV

Maîtriser le lien entre risques et calcul des fonds propres sous Bâle III / CRD IV

• Présenter les 3 principaux risques liés au pilier 1.

• Faire le lien entre risques et calcul du ratio de solvabilité.

Appréhender le risque de crédit Bâle III / CRD IV

• Définir le risque de crédit et de contrepartie.

• Mettre en exergue l’impact du risque de crédit pour les banques.

• Présenter l'approche standard et l'approche IRBA.

Exercice d'application sur le calcul IRBA du risque de crédit.

Appréhender le risque opérationnel Bâle III / CRD IV

• Définir le risque opérationnel.

• Présenter les typologies de risques opérationnels.

• Mettre en exergue l’impact du risque opérationnel pour les banques.

• Présenter les modèles de calcul.

Exercice d'application sur le calcul du risque opérationnel.

Appréhender le risque de marché Bâle III / CRD IV

• Définir le risque de marché.

• Présenter les typologies de risques de marché.

• Présenter la méthode de calcul VAR.