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Formation - Se conformer à Solvency II

Mesurer les enjeux de la directive et ses impacts opérationnels.

Expertise
1 jour - 7 heures
Luxembourg
À distance

La réglementation impose aux assureurs de constituer des réserves afin de couvrir à tout moment, les engagements souscrits auprès des assurés. Pour être en conformité avec cette nouvelle exigence, il convient dès maintenant de passer à la phase opérationnelle de mise en œuvre du socle réglementaire.

Objectifs
  • Appréhender globalement la directive SII et son fonctionnement à l’échelle européenne et de l’organisation.
  • Analyser la structuration d’un projet SII.
  • Identifier les interactions entre les piliers I, II et III.
  • Sensibiliser aux enjeux IT.
Compétences acquises

Àl’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les grands principes de Solvency II et leur impact sur les produits d’assurance.

Public
  • Toute personne active dans le domaine de l’assurance ou le secteur financier souhaitant se familiariser avec les principes de la directive.
Programme
Se conformer à Solvency II

Pilier I : comprendre les exigences quantitatives

  • Valorisation des avoirs et des engagements.
  • Calcul des provisions techniques : Best Estimates et Risk Margin.
  • Capital de Solvabilité Requis (SCR) et Minimum de Capital Requis (MCR) : définitions et modes de calcul.
  • SCR « bruts » et SCR « nets » : impacts des « participations bénéficiaires » et des « impôts différés ».
  • Classification des fonds propres en trois niveaux.
  • Conditions d’éligibilité des fonds propres à la couverture du SCR et du MCR.

Pilier II : analyser les exigences organisationnelles

  • Principe de gouvernance, systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
  • Fonctions clés : gestion des risques, contrôle actuariel, conformité (compliance) et audit interne.
  • Impacts des exigences « fit & proper» (fonctions clés, comité de direction et administrateurs).

Illustrations : exemples de best practices (documentation, politiques, chartes, …).

Pilier III : évaluer les exigences de reporting

  • Reporting narratif et reporting quantitatif standardisé (QRTs).
  • Informations publiques : rapport sur la solvabilité et les conditions financières.
  • Autres informations à fournir aux autorités de contrôle.
  • Enjeux, risques et responsabilités pour l’entreprise et ses dirigeants.

ORSA : maîtriser les enjeux du processus d’évaluation interne des risques et de la solvabilité

  • Processus et rapport d’ORSA : sous la responsabilité du conseil d’administration et du comité de direction.
  • Capacité, appétence et profil de risque : trois concepts clés à la base de l’ORSA.
  • Passage du « SCR - formule standard » à la détermination des « Besoins Globaux de Solvabilité ».

Illustrations : ORSA et optimisation « Risque / Rendement » des stratégies d’entreprise.