Ref
6190931
Se conformer à Solvency II
Mesurer les enjeux de la directive et ses impacts opérationnels.
Expertise
1 jour - 7 heures
À distance
Luxembourg
La réglementation impose aux assureurs de constituer des réserves afin de couvrir à tout moment, les engagements souscrits auprès des assurés. Pour être en conformité avec cette nouvelle exigence, il convient dès maintenant de passer à la phase opérationnelle de mise en œuvre du socle réglementaire.
Objectifs
- Appréhender globalement la directive SII et son fonctionnement à l’échelle européenne et de l’organisation.
- Analyser la structuration d’un projet SII.
- Identifier les interactions entre les piliers I, II et III.
- Sensibiliser aux enjeux IT.
Compétences acquises
Àl’issue de la formation, vous serez en mesure de comprendre les grands principes de Solvency II et leur impact sur les produits d’assurance.
Public
- Toute personne active dans le domaine de l’assurance ou le secteur financier souhaitant se familiariser avec les principes de la directive.
Programme
Pendant
Se conformer à Solvency II
Pilier I : comprendre les exigences quantitatives
- Valorisation des avoirs et des engagements.
- Calcul des provisions techniques : Best Estimates et Risk Margin.
- Capital de Solvabilité Requis (SCR) et Minimum de Capital Requis (MCR) : définitions et modes de calcul.
- SCR « bruts » et SCR « nets » : impacts des « participations bénéficiaires » et des « impôts différés ».
- Classification des fonds propres en trois niveaux.
- Conditions d’éligibilité des fonds propres à la couverture du SCR et du MCR.
Pilier II : analyser les exigences organisationnelles
- Principe de gouvernance, systèmes de contrôle interne et de gestion des risques.
- Fonctions clés : gestion des risques, contrôle actuariel, conformité (compliance) et audit interne.
- Impacts des exigences « fit & proper» (fonctions clés, comité de direction et administrateurs).
Illustrations : exemples de best practices (documentation, politiques, chartes, …).
Pilier III : évaluer les exigences de reporting
- Reporting narratif et reporting quantitatif standardisé (QRTs).
- Informations publiques : rapport sur la solvabilité et les conditions financières.
- Autres informations à fournir aux autorités de contrôle.
- Enjeux, risques et responsabilités pour l’entreprise et ses dirigeants.
ORSA : maîtriser les enjeux du processus d’évaluation interne des risques et de la solvabilité
- Processus et rapport d’ORSA : sous la responsabilité du conseil d’administration et du comité de direction.
- Capacité, appétence et profil de risque : trois concepts clés à la base de l’ORSA.
- Passage du « SCR - formule standard » à la détermination des « Besoins Globaux de Solvabilité ».
Illustrations : ORSA et optimisation « Risque / Rendement » des stratégies d’entreprise.
Points forts
Nos intervenants
Jean-françois Decroocq
Partner
VACOR
Date de mise à jour : 20/06/2024